金融工程专业考研院校排名(金融工程专业考研考什么)

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金融工程专业考研院校排名(金融工程专业考研考什么)

深海提督围观:更新时间:05-15 16:16

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金融工程專業考研院校排名

金融工程專業考研院校排名(金融工程專業考研考什麽)

金融工程專業

本專業學生主要學習經濟學、金融學、金融工程和金融管理方面的基本理論和基礎知識,接受理财、投融資、以及風險管理方法與技能的基本訓練,具有設計、開發綜合哂酶鞣N金融工具創造性解決金融實務問題的基本能力,開展金融風險管理、公司理财、投資戰略策劃以及金融産品定價研究,能在跨國公司和金融機構從事金融财務管理、金融分析和策劃的高素質複合型現代金融人才。

金融工程專業堅持“面向現代化、面向世界、面向未來”的人才培養理念,合理設置課程體系,培養具有良好政治素質、合理知識結構,系統掌握金融學基本理論及金融工程的基本原理與技術,具備經濟、管理、法律以及金融财務方面的知識,能夠開發、設計新型金融工具和金融手段,創造性和個性化地提出解決金融問題的方案,開展金融風險管理、公司理财、投資戰略策劃以及金融産品定價研究,能在跨國公司和金融機構從事金融财務管理、金融分析和策劃的高素質複合型現代金融人才。

主幹課程

金融衍生工具、貨币銀行學、風險管理、計量經濟學、數理金融、統計學、财政學、會計學、投資銀行實務、公司金融、财務報表分析。

培養目标

本專業培養以複合型知識結構爲基礎、具有國際化視野和創新精神的應用型金融工程人才。本專業畢業生應具有良好的政治素質、合理的知識結構,系統掌握金融學基本理論及金融工程的基本原理與技術,具備經濟、管理、法律和金融财務方面的知識;突出金融數量方法的學習,強調對于金融問題的分析、研究、應用能力和金融工程素質的培養,在專業基礎理論和實務創新的平台上注重創新意識的培養;掌握現代金融工程學理論、證券分析技術與融資操作技能,具有較強市場意識、競争意識和創新意識。

培養要求

通過該專業教學計劃所規定内容的系統學習與訓練,學生應達到以下培養目标:

1.掌握金融工程學的基本理論和基本技術,通曉與金融工程專業密切相關的金融學、會計學、管理學、法學等學科的基本知識,具有合理的知識結構;

2.掌握定性分析與定量分析相結合的科學研究方法與技能,具有較強的金融分析、策劃能力和金融創新能力;

3.了解我國對外方針政策、金融理論前沿和國際金融市場發展動态;

4.具有紮實的數學、計量經濟學基礎,掌握基本的數學建模技巧和進行金融市場實證研究的技能;

5.具有較強的計算機應用能力,以及獲取信息和處理信息的能力;

6.英語通過國家大學英語六級考試,能熟練地查閱英文文獻;

7.具有較強的語言與文字表達能力,能勝任專業論文、各類應用文體的寫作以及較強的商務談判能力;

8.身心健康,達到國家規定的大學生體育鍛煉标準。

主幹學科

經濟學、管理學。

專業背景

金融工程(Financial Engineering)專業興起于20世紀90年代初,是綜合哂脭祵W、統計學和計算機編程技術來解決金融問題的嶄新領域。雖然在名稱上有很大的變動,可稱作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance,但實際學習的内容是相似的,主要包括數學、計算機編程、證券衍生物定價、風險分析、金融模型、金融信息分析和一些高級的金融理論等。金融工程項目課程是極具職業導向的,目标是培養具有相當強的計算機和數學素質,同時具有管理和商務技巧的專業人士,使他們可以在投資銀行、商業銀行、對沖基金、保險公司、公司财務部門等,從事證券金融衍生産品估價,投資組合管理,風險管理和市場預測等工作。

金融工程專業的興起,以及它的高回報率,吸引了許多立志投身金融業的申請者。即使在全球金融危機的背景下,申請金融工程的人數還是在成倍地增長。雖然不斷地有學校開設金融工程的碩士課程,但是增長的速度遠遠沒有申請人數增加的速度快。因此,金融工程的申請越來越激烈也是在所難免。

前景方向

就業前景

金融工程專業主要是用計算機來實現數學模型,從而解決金融相關的問題。所以,金融工程不同于MBA和MSP,它主要是培養金融界的技術工作者,也稱作金融工程師——Quant。Quant 的職位主要集中在投資銀行、對沖基金、商業銀行和金融機構。負責的主要工作根據職位也有很大區别,比較有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别負責衍生品定價模型的建立和應用、模型驗證、模型研究、程序開發和風險管理。總體來說工作相對辛苦,收入比其他行業高很多。以Quant Developer爲例,雖然實際工作和其他行業的程序員沒有本質區别,但不僅收入高,而且很容易找到工作。

就現在來說,金融工程在中國的就業主要在以下幾個領域:

基金公司:基金公司非常需要能做基金績效評估風險控制、資産配置的人才。

證券公司:證券公司正處在一個艱難的時期,同時也在通過集合理财産品設計等尋求生存的機會。

銀行:最傳統的銀行也在起着微妙的變化。各大銀行的總行正在着手建立内部風險管理模型,急需這方面的人才,可是,由于銀行用人制度比較僵化,真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行内部的另外一個重要部門——資金部,也需要金融工程的人才,他們一方面在銀行間債券市場操作,是未來固定收益證券這一塊的主力,同時也是未來大有發展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程産品的設計主力。

就業方向

主要到跨國公司、金融機構和高等院校從事金融、财務管理以及教學、科研工作等。

開設學院

[北京]

北京工商大學、首都經濟貿易大學、中國人民大學、北京大學、清華大學、中央财經大學、對外經濟貿易大學

[天津]

[上海]

上海交通大學、複旦大學、上海财經大學、華東師範大學、華東政法大學、上海對外貿易學院、上海金融學院、上海師範大學

[福建]

[江蘇]

南京大學、東南大學、南京财經大學、江蘇科技大學、南京審計學院(2022新增)、南京信息工程大學、南京林業大學、江蘇師範大學、南京郵電大學、南京郵電大學通達學院、蘇州科技大學

[安徽]

[甘肅]

[廣東]

[貴州]

[黑龍江]

[湖北]

武漢大學、湖北經濟學院、中南民族大學、中南财經政法大學、華中科技大學、華中師範大學

[吉林]

[遼甯]

[内蒙古]

[山東]

[山西]

四川大學、電子科技大學、成都信息工程學院、西南财經大學、西南民族大學、四川師範大學、西南财經大學天府學院、西南科技大學城市學院

[天津]

[雲南]

[浙江]

[河北]

重慶工商大學、長江師範學院

院校推薦

國外院校推薦

◆ Carnegie Mellon University - MS Computational Finance

卡耐基梅隆大學的數理金融在美國享有聲譽,該專業設立在商學院下,專業排名經常位列三甲。此外,該校還開設有數理金融和MBA的雙學位,在華爾街享有盛譽。不過由于設立在商學院的緣故,獎學金競争比較激烈,對申請人的背景要求比較高。

◆ Columbia University - MS Financial Engineering

該專業設立在工業工程下面,核心課程都是工業工程的,然後選修金融和其他系的專業課。該專業的錄取競争非常激烈,而且沒有獎學金。

◆ Princeton University

- MS Operations Research and Financial Engineering

這個專業更偏重于呋I學,而不是金融工程。如果想學金融工程,可以選擇Master of Finance。該校的金融專業主要偏重金融工程。

Illinois Institute of Technology - MS Finance

該校地理位置極佳,地處芝加哥,與美國著名的期貨期權交易中心爲鄰。該校Financial Market專業的一個主要的方向就是金融工程。該專業在美國名列第九,對申請人而言,是一個非常好的選擇。

◆ Kent State University --MS Financial Engineering

雖然該校的排名不是很高,但是學校在金融工程方面投資巨大,設有專門的金融工程實驗室,學生可以在專業的實驗室中模拟金融市場和金融交易,實用性極強。

總而言之,金融工程有的設在商學院下,有的設在工學院下。通常而言,商學院的金融更注重工作經曆,如果在金融機構有4年左右的工作經曆,該專業将會是一個非常不錯的選擇。本科畢業生則可将重點放在工學院的數學系。然而,無論申請哪個學校的金融工程,紮實的數學功底、一定的編程能力和金融等課程的學習、實習經驗都是必備的。

國内院校推薦

★中央财經大學

金融工程專業設立于2002年,是教育部特準在本科專業目錄外設立的全國首批五個學科專業點之一。

培養目标:金融工程專業培養具備金融工程方面的理論知識和業務技能,可在銀行、證券、保險、投資等金融機構、企業及其他機構從事金融産品研發、風險管理、資産定價及其他金融業務與管理的德才兼備的高素質專業人才。

主要專業課程:政治經濟學、微觀經濟學、宏觀經濟學、計量經濟學、統計學、博弈論與信息經濟學、應用随機過程、金融學、金融經濟學、投資學、固定收益證券、呋I學、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學、商業銀行經營學、國際貿易、投資銀行理論與實務、C語言、算法與數據結構、常微分方程、實變函數等。

★南開大學

金融工程學專業于2005年開辦,是金融學發展的前沿領域之一,它是借助各種金融信息系統,用系統工程的方法将現代金融理論與計算機信息技術綜合在一起,通過建立數學模型、仿真圖形等各種方法設計開發出新型的金融産品,創造性地解決各種實際金融問題的學科。

在金融學專業課程體系基礎上,其獨具特色的課程主要包括:衍生金融工具定價、固定收益證券分析、算法交易、信用風險控制、實驗金融學、實驗投資學、Matlab與金融實驗、SAS與金融實驗、基于EXCEL的财務分析、R語言與金融計算、CFA(金融分析證書)專題講座、金融工程案例、随機過程、微分方程、C++等。

★中國人民大學

教育部最早開設金融工程專業的五所大學之一,2002年開始招收本科生。

核心課程:金融學、财政學、金融工程、衍生産品的定價理論、金融數學、公司财務、商業銀行業務與經營、證券投資學、計量經濟學、随機分析與随機控制、信息經濟學、多元統計分析等。

專業解析

定義

關于金融工程的定義有多種說法,美國金融學家約翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定義最好:金融工程包括創新型金融工具與金融手段的設計、開發與實施,以及對金融問題給予創造性的解決。

金融工程的概念有狹義和廣義兩種。狹義的金融工程主要是指利用先進的數學及通訊工具,在各種現有基本金融産品的基礎上,進行不同形式的組合分解,以設計出符合客戶需要并具有特定P/L性的新的金融産品。而廣義的金融工程則是指一切利用工程化手段來解決金融問題的技術開發,它不僅包括金融産品設計,還包括金融産品定價、交易策略設計、金融風險管理等各個方面。本文采用的是廣義的金融工程概念。

核心内容

金融工程中,其核心在于對新型金融産品或業務的開發設計,其實質在于提高效率,它包括:

1.新型金融工具的創造,如創造第一個零息債券,第一個互換合約等;

2.已有工具的發展應用,如把期貨交易應用于新的領域,發展出卸嗟钠跈嗉盎Q的品種等;

3.把已有的金融工具和手段哂媒M合分解技術,複合出新的金融産品,如遠期互換,期貨期權,新的财務結構的構造等。

咦鞒绦

金融工程的咦骶哂幸幑牷某绦:詳唷治觥_發—定價—交付使用,基本過程程序化。

其中從項目的可行性分析,産品的性能目标确定,方案的優化設計,産品的開發,定價模型的确定,仿真的模拟試驗,小批量的應用和反饋修正,直到大批量的銷售、推廣應用,各個環節緊密有序。大部分的被創新的新金融産品,成爲哂媒鹑诠こ虅撛煨越鉀Q其他相關金融财務問題的工具,即組合性産品中的基本單元。

金融工程師

金融工程師,指通過專業培訓,考試通過,獲取權威行業協會或相應金融機構頒發的認證證書的人員。與傳統的金融理論研究和金融市場分析人員不同,金融工程師更加注重金融市場交易與金融工具的可操作性,将最新的科技手段、規模化處理方式(工程方法)應用到金融市場上,創造出新的金融産品、交易方式,從而爲金融市場的參與者赢取利潤、規避風險或完善服務。

金融工程師通常受雇于投資銀行、商業銀行、證券公司、各種各樣的其他金融中介機構以及非金融性質的公司。因爲金融工程師掌握一系列專業化的、僅憑技術所無法達到的素質,并且,由于金融創新的速度超過了市場産生稱職金融工程師的能力,金融工程師總體上是供不應求,就業前景光明。在華爾街,一個優秀的金融工程師可獲得50萬美金的年薪。

關聯性分析

金融工程和金融效率的關聯性分析

金融工程是市場對更高的金融效率不斷追求的産物。而金融工程一經産生,便迅速發展成爲金融市場日益重要的組成部分,并直接促進了金融效率的提高。金融工程的産生與發展受到多種因素的推動,主要是經濟、金融環境的轉變,經濟主體内在需求的變化,金融理論的發展,技術的進步及向金融領域的滲透四方面共同作用的結果。而從深層次上看,這四方面都從本質上反映了市場追求高效率的内在要求。

金融工程的産生是市場追求效率的結果,而在其産生之後,其存在和發展确實有力地促進了金融效率的提高,具體表現在幾個方面。

1.金融工程提高了金融機構的微觀效率

金融工程鼓勵了競争,促進了金融機構提高競争力。金融工程的核心要素,如對金融的創新程度、技術含量的高低、信息技術的優劣以及收益、風險的配套,已成爲金融機構體現其經營實力與地位的競争熱點。這種競争性具有充分的相互替代作用:

一方面在資産收益性、流動性、風險性基礎上不斷創新金融工具,以增強自身競争能力;

另一方面也促使金融機構不斷哂矛F代技術和先進通訊技術,建立高效的咝袡C制,提高金融信息管理系統的技術水平。

通過金融工程開發新的金融産品,獲取新的收益來源,使得金融機構的持續增長、持續發展成爲可能。如,西方商業銀行的表外業務收入已占收入的40%~60%,可見金融工程對金融機構收益增長的明顯作用。

2.金融工程提高了金融市場的效率

首先,金融創新極大豐富了金融市場交易,壯大了市場規模,提高了金融效率。通過金融工程開發的金融工具以高度流動性爲基本特征,在合同性質、期限、支付要求、市場化能力、收益、規避風險等方面各具特點,加快了國際金融市場的一體化進程,壯大了金融市場規模,促進了金融市場的活躍與發展。高效率的金融市場應該爲絕大多數理性投資者提供能夠方便構建被他們自認爲有效投資組合的機會。金融工程正是豐富了投資者的選擇,提高了金融市場的效率。

其次,金融工程提高了投融資便利程度。利用金融工程設計開發出的金融市場組織形式、資金流通網絡和支付清算系統等,能夠從技術上和物質條件上滿足市場要求,特别是無紙化交易與遠程終端聯網交易方式加快了資金流通速度,節約了交易時間和費用,使投融資活動更加方便快捷,金融市場效率大幅度提高。

3.金融工程提高了金融宏觀調控的效率

金融工程綜合哂枚喾N金融工具和金融手段創造性地解決卸嘟洕鹑趩栴},實現風險管理。金融工程爲政府金融監管部門提供了規範和監管金融市場和金融機構提供了技術上的支持。如1990年春、秋季,德國政府通過非公開銷售方式發行了一種特殊的10年期債券,它實際上是标準的10年期政府債券與以其爲标準的看跌期權的綜合,這種特殊産品非常出色地自動實現了央行的公開市場操作功能,從而大大削減了傳統公開市場操作人爲判斷入市時機所帶來的誤差和交易成本。可見金融工程爲新型金融監管體系、調控機制的構建提供了有力支持。因此,哂媒鹑诠こ谭椒ǹ梢栽鰪娊鹑谑袌龅耐陚湫,提高金融市場效率,切實創造新價值,最終提高社會福利水平。

推薦書目

貨币金融學-------------------米什金第七版(人大)

金融學----------------------(PDF)-茲維·博迪、羅伯特?默頓(機械工業出版社)(主要講的是财務管理方面的内容,很實用,推薦!)人大黃達

經濟學----------------------薩缪爾森(華夏出版社1999)、曼昆、斯蒂格雷茨(人大)、平猶克

投資學---------------------茲維·博迪、威廉·夏普(人民大學出版社,是上下兩冊)(清華大學出版社)(不過個人認爲博迪的投資學理論性更強一些,而夏普的更加注重實踐性和操作性,而且案例編排和剖析非常經典。兩相結合可能大有益處。某個人觀點)

公司理财--------------------史蒂芬·羅斯(第6版)

管理學----------------------斯蒂芬.P.羅賓斯(人大)

管理學----------------------周三多

管理經濟學------------------James R. McGuigan等著(機械工業出版社)

組織行爲學------------------斯蒂芬.P.羅賓斯人大第十版

博弈論與信息經濟學----------張維迎

博弈論與經濟行爲------------馮諾伊曼摩根斯頓

金融學----------------------黃達(人大)

财政學-----------------------哈維.S.羅森人大出版社(2000) 、人大陳共的《财政學》

統計學-----------------------推薦用中國統計出版社的(九五國家重點教材,統計學界的元勳黃良文主編).其它就不推薦了,因爲國内應該沒有比這更好的統計學基礎教材了

漫步華爾街------------------伯頓·馬爾基爾

華爾街45年-----------------威廉·戴爾伯特·江恩

投資藝術--------------------查爾斯·艾裏斯

股票作手回憶錄--------------愛德溫·李費佛

Z理論----------------------威廉·大内

十年一夢-------------------青澤

證券分析--------------------格雷厄姆

營銷管理--------------------菲利普·科特勒12版

市場營銷導論-----------------菲利普·科特勒

消費者行爲-------------------邁克爾·R·所羅門

戰略品牌管理-----------------萊恩·凱勒

管理:任務責任實踐----------德魯克

卓有績效的管理者-------------德魯克

管理的實踐-------------------德魯克

競争優勢---------------------邁克爾.波特

競争戰略---------------------邁克爾.波特

全球通史---------------------斯塔夫裏阿諾斯

長尾理論---------------------克理斯安德森

專業主義---------------------大前研一

即戰力-----------------------大前研一

全球新舞台:無國界世界中的新機遇和新挑戰--------------------大前研一

思想者:查爾斯·漢迪自傳------------------------查爾斯·漢迪

經濟增長----------------------劉易斯

公司财務----------------------劉力

公司并購與重組----------------朱寶憲(清華大學)案例好法規過時

宏觀經濟學--------------------------曼昆

心理學與生活------------------第十六版

國際金融----------------------人大

人力資源管理------------------加裏德斯勒(第十版)

管理技能開發------------------大衛威坦

中國的新革命(1980—2006年,從中關村到中國社會)------淩志軍

變化--------------------------淩志軍

聯想風雲----------------------淩志軍

激蕩三十年(上下卷)----------吳曉波

大敗局------------------------吳曉波

成敗晉商----------------------周建波

麥肯錫方法--------------------埃森·拉塞爾

萬曆十五年--------------------黃仁宇

曆史的經驗--------------------- 南懷瑾

赫遜河畔談中國曆史-------------黃仁宇

潛規則--------------------------吳思

菜根譚--------------------------洪應明

唐浩明評點曾國藩家書------------唐浩明(嶽麓書社,上下冊)

冰鑒----------------------------曾國藩

夢的解析----------------------- 弗洛伊德

精神分析引論--------------------弗洛伊德

定位:頭腦争奪戰---------------- 裏斯,特勞特

公關第一,廣告第二--------------裏斯,特勞特

胡雪岩--------------------------高陽

帝國政界往事--------------------李亞平

中國曆代政治得失--------------- 錢穆

沉思錄--------------------------馬可·奧勒留

影響力--------------------------羅伯特西奧迪尼

财務報表分析:理論框架方法與案例-----------黃世忠

2小時品牌素養------------------鄧德隆

金字塔原理:思考寫作和解決問題的邏輯------ 芭芭拉·明托

财務報表分析與證券定價(第2版)------------斯蒂芬佩斯曼劉力、陸正飛譯

賬務報表分析--------------------張新民

談判是什麽----------------------肯尼迪

自慢:從員工到總經理的成長筆記-------------- 何飛鵬

博弈論的詭計-------------------王春永

貨币戰争-----------------------宋鴻兵

弗裏德曼的生活經濟學---------- 弗裏德曼

我的成功可以複制---------------唐駿

虎口奪單: 狼性銷售的實戰秘籍------------------馬克著

銷售心理學------------------------------------崔西著,王有天,彭偉譯

國美商業帝國----------------------------------趙建華,王澄明著

105億傳奇——黃光裕和他的國美帝國------------吳阿侖著

黃光裕如是說----------------------------------馬甯 著

如何掌握自己的時間和生活----------------------拉金

一語萬金--------------------------------------蘇日力格

邏輯思維訓練500題----------------------------于雷

簡單的邏輯學----------------------------------麥克倫尼

你的誤區--------------------------------------戴爾

思維導圖--------------------------------------博贊

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金融工程专业考研院校排名

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金融工程专业

本专业学生主要学习经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的基本理论和基础知识,接受理财、投融资、以及风险管理方法与技能的基本训练,具有设计、开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的基本能力,开展金融风险管理、公司理财、投资战略策划以及金融产品定价研究,能在跨国公司和金融机构从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。LEs星座分析

金融工程专业坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的人才培养理念,合理设置课程体系,培养具有良好政治素质、合理知识结构,系统掌握金融学基本理论及金融工程的基本原理与技术,具备经济、管理、法律以及金融财务方面的知识,能够开发、设计新型金融工具和金融手段,创造性和个性化地提出解决金融问题的方案,开展金融风险管理、公司理财、投资战略策划以及金融产品定价研究,能在跨国公司和金融机构从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。LEs星座分析

主干课程

金融衍生工具、货币银行学、风险管理、计量经济学、数理金融、统计学、财政学、会计学、投资银行实务、公司金融、财务报表分析。LEs星座分析

培养目标

本专业培养以复合型知识结构为基础、具有国际化视野和创新精神的应用型金融工程人才。本专业毕业生应具有良好的政治素质、合理的知识结构,系统掌握金融学基本理论及金融工程的基本原理与技术,具备经济、管理、法律和金融财务方面的知识;突出金融数量方法的学习,强调对于金融问题的分析、研究、应用能力和金融工程素质的培养,在专业基础理论和实务创新的平台上注重创新意识的培养;掌握现代金融工程学理论、证券分析技术与融资操作技能,具有较强市场意识、竞争意识和创新意识。LEs星座分析

培养要求

通过该专业教学计划所规定内容的系统学习与训练,学生应达到以下培养目标:LEs星座分析

1.掌握金融工程学的基本理论和基本技术,通晓与金融工程专业密切相关的金融学、会计学、管理学、法学等学科的基本知识,具有合理的知识结构;LEs星座分析

2.掌握定性分析与定量分析相结合的科学研究方法与技能,具有较强的金融分析、策划能力和金融创新能力;LEs星座分析

3.了解我国对外方针政策、金融理论前沿和国际金融市场发展动态;LEs星座分析

4.具有扎实的数学、计量经济学基础,掌握基本的数学建模技巧和进行金融市场实证研究的技能;LEs星座分析

5.具有较强的计算机应用能力,以及获取信息和处理信息的能力;LEs星座分析

6.英语通过国家大学英语六级考试,能熟练地查阅英文文献;LEs星座分析

7.具有较强的语言与文字表达能力,能胜任专业论文、各类应用文体的写作以及较强的商务谈判能力;LEs星座分析

8.身心健康,达到国家规定的大学生体育锻炼标准。LEs星座分析

主干学科

经济学、管理学。LEs星座分析

专业背景

金融工程(Financial Engineering)专业兴起于20世纪90年代初,是综合运用数学、统计学和计算机编程技术来解决金融问题的崭新领域。虽然在名称上有很大的变动,可称作Financial Mathematics, Mathematical Finance, Quantitative Finance或者Computational Finance,但实际学习的内容是相似的,主要包括数学、计算机编程、证券衍生物定价、风险分析、金融模型、金融信息分析和一些高级的金融理论等。金融工程项目课程是极具职业导向的,目标是培养具有相当强的计算机和数学素质,同时具有管理和商务技巧的专业人士,使他们可以在投资银行、商业银行、对冲基金、保险公司、公司财务部门等,从事证券金融衍生产品估价,投资组合管理,风险管理和市场预测等工作。LEs星座分析

金融工程专业的兴起,以及它的高回报率,吸引了许多立志投身金融业的申请者。即使在全球金融危机的背景下,申请金融工程的人数还是在成倍地增长。虽然不断地有学校开设金融工程的硕士课程,但是增长的速度远远没有申请人数增加的速度快。因此,金融工程的申请越来越激烈也是在所难免。LEs星座分析

前景方向

就业前景

金融工程专业主要是用计算机来实现数学模型,从而解决金融相关的问题。所以,金融工程不同于MBA和MSP,它主要是培养金融界的技术工作者,也称作金融工程师——Quant。Quant 的职位主要集中在投资银行、对冲基金、商业银行和金融机构。负责的主要工作根据职位也有很大区别,比较有代表性的包括pricing、model validation、research、develop and risk management,分别负责衍生品定价模型的建立和应用、模型验证、模型研究、程序开发和风险管理。总体来说工作相对辛苦,收入比其他行业高很多。以Quant Developer为例,虽然实际工作和其他行业的程序员没有本质区别,但不仅收入高,而且很容易找到工作。LEs星座分析

就现在来说,金融工程在中国的就业主要在以下几个领域:LEs星座分析

基金公司:基金公司非常需要能做基金绩效评估风险控制、资产配置的人才。LEs星座分析

证券公司:证券公司正处在一个艰难的时期,同时也在通过集合理财产品设计等寻求生存的机会。LEs星座分析

银行:最传统的银行也在起着微妙的变化。各大银行的总行正在着手建立内部风险管理模型,急需这方面的人才,可是,由于银行用人制度比较僵化,真正有水平的人未必能进去做这个事情。银行内部的另外一个重要部门——资金部,也需要金融工程的人才,他们一方面在银行间债券市场操作,是未来固定收益证券这一块的主力,同时也是未来大有发展空间的公司债券市场、抵押支持债券这些金融工程产品的设计主力。LEs星座分析

就业方向

主要到跨国公司、金融机构和高等院校从事金融、财务管理以及教学、科研工作等。LEs星座分析

开设学院

[北京]LEs星座分析

北京工商大学、首都经济贸易大学、中国人民大学、北京大学、清华大学、中央财经大学、对外经济贸易大学LEs星座分析

[天津]LEs星座分析

[上海]LEs星座分析

上海交通大学、复旦大学、上海财经大学、华东师范大学、华东政法大学、上海对外贸易学院、上海金融学院、上海师范大学LEs星座分析

[福建]LEs星座分析

[江苏]LEs星座分析

南京大学、东南大学、南京财经大学、江苏科技大学、南京审计学院(2022新增)、南京信息工程大学、南京林业大学、江苏师范大学、南京邮电大学、南京邮电大学通达学院、苏州科技大学LEs星座分析

[安徽]LEs星座分析

[甘肃]LEs星座分析

[广东]LEs星座分析

[贵州]LEs星座分析

[黑龙江]LEs星座分析

[湖北]LEs星座分析

武汉大学、湖北经济学院、中南民族大学、中南财经政法大学、华中科技大学、华中师范大学LEs星座分析

[吉林]LEs星座分析

[辽宁]LEs星座分析

[内蒙古]LEs星座分析

[山东]LEs星座分析

[山西]LEs星座分析

四川大学、电子科技大学、成都信息工程学院、西南财经大学、西南民族大学、四川师范大学、西南财经大学天府学院、西南科技大学城市学院LEs星座分析

[天津]LEs星座分析

[云南]LEs星座分析

[浙江]LEs星座分析

[河北]LEs星座分析

重庆工商大学、长江师范学院LEs星座分析

院校推荐

国外院校推荐

◆ Carnegie Mellon University - MS Computational FinanceLEs星座分析

卡耐基梅隆大学的数理金融在美国享有声誉,该专业设立在商学院下,专业排名经常位列三甲。此外,该校还开设有数理金融和MBA的双学位,在华尔街享有盛誉。不过由于设立在商学院的缘故,奖学金竞争比较激烈,对申请人的背景要求比较高。LEs星座分析

◆ Columbia University - MS Financial EngineeringLEs星座分析

该专业设立在工业工程下面,核心课程都是工业工程的,然后选修金融和其他系的专业课。该专业的录取竞争非常激烈,而且没有奖学金。LEs星座分析

◆ Princeton UniversityLEs星座分析

- MS Operations Research and Financial EngineeringLEs星座分析

这个专业更偏重于运筹学,而不是金融工程。如果想学金融工程,可以选择Master of Finance。该校的金融专业主要偏重金融工程。LEs星座分析

Illinois Institute of Technology - MS FinanceLEs星座分析

该校地理位置极佳,地处芝加哥,与美国著名的期货期权交易中心为邻。该校Financial Market专业的一个主要的方向就是金融工程。该专业在美国名列第九,对申请人而言,是一个非常好的选择。LEs星座分析

◆ Kent State University --MS Financial EngineeringLEs星座分析

虽然该校的排名不是很高,但是学校在金融工程方面投资巨大,设有专门的金融工程实验室,学生可以在专业的实验室中模拟金融市场和金融交易,实用性极强。LEs星座分析

总而言之,金融工程有的设在商学院下,有的设在工学院下。通常而言,商学院的金融更注重工作经历,如果在金融机构有4年左右的工作经历,该专业将会是一个非常不错的选择。本科毕业生则可将重点放在工学院的数学系。然而,无论申请哪个学校的金融工程,扎实的数学功底、一定的编程能力和金融等课程的学习、实习经验都是必备的。LEs星座分析

国内院校推荐

★中央财经大学LEs星座分析

金融工程专业设立于2002年,是教育部特准在本科专业目录外设立的全国首批五个学科专业点之一。LEs星座分析

培养目标:金融工程专业培养具备金融工程方面的理论知识和业务技能,可在银行、证券、保险、投资等金融机构、企业及其他机构从事金融产品研发、风险管理、资产定价及其他金融业务与管理的德才兼备的高素质专业人才。LEs星座分析

主要专业课程:政治经济学、微观经济学、宏观经济学、计量经济学、统计学、博弈论与信息经济学、应用随机过程、金融学、金融经济学、投资学、固定收益证券、运筹学、衍生金融工具、金融工程概论、国际金融学、商业银行经营学、国际贸易、投资银行理论与实务、C语言、算法与数据结构、常微分方程、实变函数等。LEs星座分析

★南开大学LEs星座分析

金融工程学专业于2005年开办,是金融学发展的前沿领域之一,它是借助各种金融信息系统,用系统工程的方法将现代金融理论与计算机信息技术综合在一起,通过建立数学模型、仿真图形等各种方法设计开发出新型的金融产品,创造性地解决各种实际金融问题的学科。LEs星座分析

在金融学专业课程体系基础上,其独具特色的课程主要包括:衍生金融工具定价、固定收益证券分析、算法交易、信用风险控制、实验金融学、实验投资学、Matlab与金融实验、SAS与金融实验、基于EXCEL的财务分析、R语言与金融计算、CFA(金融分析证书)专题讲座、金融工程案例、随机过程、微分方程、C++等。LEs星座分析

★中国人民大学LEs星座分析

教育部最早开设金融工程专业的五所大学之一,2002年开始招收本科生。LEs星座分析

核心课程:金融学、财政学、金融工程、衍生产品的定价理论、金融数学、公司财务、商业银行业务与经营、证券投资学、计量经济学、随机分析与随机控制、信息经济学、多元统计分析等。LEs星座分析

专业解析

定义

关于金融工程的定义有多种说法,美国金融学家约翰·芬尼迪(John Finnerty)提出的定义最好:金融工程包括创新型金融工具与金融手段的设计、开发与实施,以及对金融问题给予创造性的解决。LEs星座分析

金融工程的概念有狭义和广义两种。狭义的金融工程主要是指利用先进的数学及通讯工具,在各种现有基本金融产品的基础上,进行不同形式的组合分解,以设计出符合客户需要并具有特定P/L性的新的金融产品。而广义的金融工程则是指一切利用工程化手段来解决金融问题的技术开发,它不仅包括金融产品设计,还包括金融产品定价、交易策略设计、金融风险管理等各个方面。本文采用的是广义的金融工程概念。LEs星座分析

核心内容

金融工程中,其核心在于对新型金融产品或业务的开发设计,其实质在于提高效率,它包括:LEs星座分析

1.新型金融工具的创造,如创造第一个零息债券,第一个互换合约等;LEs星座分析

2.已有工具的发展应用,如把期货交易应用于新的领域,发展出众多的期权及互换的品种等;LEs星座分析

3.把已有的金融工具和手段运用组合分解技术,复合出新的金融产品,如远期互换,期货期权,新的财务结构的构造等。LEs星座分析

运作程序

金融工程的运作具有规范化的程序:诊断—分析—开发—定价—交付使用,基本过程程序化。LEs星座分析

其中从项目的可行性分析,产品的性能目标确定,方案的优化设计,产品的开发,定价模型的确定,仿真的模拟试验,小批量的应用和反馈修正,直到大批量的销售、推广应用,各个环节紧密有序。大部分的被创新的新金融产品,成为运用金融工程创造性解决其他相关金融财务问题的工具,即组合性产品中的基本单元。LEs星座分析

金融工程师

金融工程师,指通过专业培训,考试通过,获取权威行业协会或相应金融机构颁发的认证证书的人员。与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同,金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性,将最新的科技手段、规模化处理方式(工程方法)应用到金融市场上,创造出新的金融产品、交易方式,从而为金融市场的参与者赢取利润、规避风险或完善服务。LEs星座分析

金融工程师通常受雇于投资银行、商业银行、证券公司、各种各样的其他金融中介机构以及非金融性质的公司。因为金融工程师掌握一系列专业化的、仅凭技术所无法达到的素质,并且,由于金融创新的速度超过了市场产生称职金融工程师的能力,金融工程师总体上是供不应求,就业前景光明。在华尔街,一个优秀的金融工程师可获得50万美金的年薪。LEs星座分析

关联性分析

金融工程和金融效率的关联性分析LEs星座分析

金融工程是市场对更高的金融效率不断追求的产物。而金融工程一经产生,便迅速发展成为金融市场日益重要的组成部分,并直接促进了金融效率的提高。金融工程的产生与发展受到多种因素的推动,主要是经济、金融环境的转变,经济主体内在需求的变化,金融理论的发展,技术的进步及向金融领域的渗透四方面共同作用的结果。而从深层次上看,这四方面都从本质上反映了市场追求高效率的内在要求。LEs星座分析

金融工程的产生是市场追求效率的结果,而在其产生之后,其存在和发展确实有力地促进了金融效率的提高,具体表现在几个方面。LEs星座分析

1.金融工程提高了金融机构的微观效率LEs星座分析

金融工程鼓励了竞争,促进了金融机构提高竞争力。金融工程的核心要素,如对金融的创新程度、技术含量的高低、信息技术的优劣以及收益、风险的配套,已成为金融机构体现其经营实力与地位的竞争热点。这种竞争性具有充分的相互替代作用:LEs星座分析

一方面在资产收益性、流动性、风险性基础上不断创新金融工具,以增强自身竞争能力;LEs星座分析

另一方面也促使金融机构不断运用现代技术和先进通讯技术,建立高效的运行机制,提高金融信息管理系统的技术水平。LEs星座分析

通过金融工程开发新的金融产品,获取新的收益来源,使得金融机构的持续增长、持续发展成为可能。如,西方商业银行的表外业务收入已占收入的40%~60%,可见金融工程对金融机构收益增长的明显作用。LEs星座分析

2.金融工程提高了金融市场的效率LEs星座分析

首先,金融创新极大丰富了金融市场交易,壮大了市场规模,提高了金融效率。通过金融工程开发的金融工具以高度流动性为基本特征,在合同性质、期限、支付要求、市场化能力、收益、规避风险等方面各具特点,加快了国际金融市场的一体化进程,壮大了金融市场规模,促进了金融市场的活跃与发展。高效率的金融市场应该为绝大多数理性投资者提供能够方便构建被他们自认为有效投资组合的机会。金融工程正是丰富了投资者的选择,提高了金融市场的效率。LEs星座分析

其次,金融工程提高了投融资便利程度。利用金融工程设计开发出的金融市场组织形式、资金流通网络和支付清算系统等,能够从技术上和物质条件上满足市场要求,特别是无纸化交易与远程终端联网交易方式加快了资金流通速度,节约了交易时间和费用,使投融资活动更加方便快捷,金融市场效率大幅度提高。LEs星座分析

3.金融工程提高了金融宏观调控的效率LEs星座分析

金融工程综合运用多种金融工具和金融手段创造性地解决众多经济金融问题,实现风险管理。金融工程为政府金融监管部门提供了规范和监管金融市场和金融机构提供了技术上的支持。如1990年春、秋季,德国政府通过非公开销售方式发行了一种特殊的10年期债券,它实际上是标准的10年期政府债券与以其为标准的看跌期权的综合,这种特殊产品非常出色地自动实现了央行的公开市场操作功能,从而大大削减了传统公开市场操作人为判断入市时机所带来的误差和交易成本。可见金融工程为新型金融监管体系、调控机制的构建提供了有力支持。因此,运用金融工程方法可以增强金融市场的完备性,提高金融市场效率,切实创造新价值,最终提高社会福利水平。LEs星座分析

推荐书目

货币金融学-------------------米什金第七版(人大)LEs星座分析

金融学----------------------(PDF)-兹维·博迪、罗伯特?默顿(机械工业出版社)(主要讲的是财务管理方面的内容,很实用,推荐!)人大黄达LEs星座分析

经济学----------------------萨缪尔森(华夏出版社1999)、曼昆、斯蒂格雷茨(人大)、平犹克LEs星座分析

投资学---------------------兹维·博迪、威廉·夏普(人民大学出版社,是上下两册)(清华大学出版社)(不过个人认为博迪的投资学理论性更强一些,而夏普的更加注重实践性和操作性,而且案例编排和剖析非常经典。两相结合可能大有益处。某个人观点)LEs星座分析

公司理财--------------------史蒂芬·罗斯(第6版)LEs星座分析

管理学----------------------斯蒂芬.P.罗宾斯(人大)LEs星座分析

管理学----------------------周三多LEs星座分析

管理经济学------------------James R. McGuigan等著(机械工业出版社)LEs星座分析

组织行为学------------------斯蒂芬.P.罗宾斯人大第十版LEs星座分析

博弈论与信息经济学----------张维迎LEs星座分析

博弈论与经济行为------------冯诺伊曼摩根斯顿LEs星座分析

金融学----------------------黄达(人大)LEs星座分析

财政学-----------------------哈维.S.罗森人大出版社(2000) 、人大陈共的《财政学》LEs星座分析

统计学-----------------------推荐用中国统计出版社的(九五国家重点教材,统计学界的元勋黄良文主编).其它就不推荐了,因为国内应该没有比这更好的统计学基础教材了LEs星座分析

漫步华尔街------------------伯顿·马尔基尔LEs星座分析

华尔街45年-----------------威廉·戴尔伯特·江恩LEs星座分析

投资艺术--------------------查尔斯·艾里斯LEs星座分析

股票作手回忆录--------------爱德温·李费佛LEs星座分析

Z理论----------------------威廉·大内LEs星座分析

十年一梦-------------------青泽LEs星座分析

证券分析--------------------格雷厄姆LEs星座分析

营销管理--------------------菲利普·科特勒12版LEs星座分析

市场营销导论-----------------菲利普·科特勒LEs星座分析

消费者行为-------------------迈克尔·R·所罗门LEs星座分析

战略品牌管理-----------------莱恩·凯勒LEs星座分析

管理:任务责任实践----------德鲁克LEs星座分析

卓有绩效的管理者-------------德鲁克LEs星座分析

管理的实践-------------------德鲁克LEs星座分析

竞争优势---------------------迈克尔.波特LEs星座分析

竞争战略---------------------迈克尔.波特LEs星座分析

全球通史---------------------斯塔夫里阿诺斯LEs星座分析

长尾理论---------------------克理斯安德森LEs星座分析

专业主义---------------------大前研一LEs星座分析

即战力-----------------------大前研一LEs星座分析

全球新舞台:无国界世界中的新机遇和新挑战--------------------大前研一LEs星座分析

思想者:查尔斯·汉迪自传------------------------查尔斯·汉迪LEs星座分析

经济增长----------------------刘易斯LEs星座分析

公司财务----------------------刘力LEs星座分析

公司并购与重组----------------朱宝宪(清华大学)案例好法规过时LEs星座分析

宏观经济学--------------------------曼昆LEs星座分析

心理学与生活------------------第十六版LEs星座分析

国际金融----------------------人大LEs星座分析

人力资源管理------------------加里德斯勒(第十版)LEs星座分析

管理技能开发------------------大卫威坦LEs星座分析

中国的新革命(1980—2006年,从中关村到中国社会)------凌志军LEs星座分析

变化--------------------------凌志军LEs星座分析

联想风云----------------------凌志军LEs星座分析

激荡三十年(上下卷)----------吴晓波LEs星座分析

大败局------------------------吴晓波LEs星座分析

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账务报表分析--------------------张新民LEs星座分析

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自慢:从员工到总经理的成长笔记-------------- 何飞鹏LEs星座分析

博弈论的诡计-------------------王春永LEs星座分析

货币战争-----------------------宋鸿兵LEs星座分析

弗里德曼的生活经济学---------- 弗里德曼LEs星座分析

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虎口夺单: 狼性销售的实战秘籍------------------马克著LEs星座分析

销售心理学------------------------------------崔西著,王有天,彭伟译LEs星座分析

国美商业帝国----------------------------------赵建华,王澄明著LEs星座分析

105亿传奇——黄光裕和他的国美帝国------------吴阿仑著LEs星座分析

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标签:金融工程专业考研考什么

标题:金融工程专业考研院校排名(金融工程专业考研考什么)

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